利率敏感性缺口是什么意思？利率敏感性缺口计算公式是什么

利率敏感性缺口是什么意思

利率敏感性缺口(ISG)是指银行在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。

利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上采取相应的缺口管理。

利率敏感性缺口计算公式是什么

利率敏感性缺口用公式可表示为：利率敏感性缺口利率敏感性资产一利率敏感性负债即IRSGISRAISRL当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，称为正缺口;当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，称为负缺口;当利率敏感性资产等于利率敏感利率风险相关书籍性负债时，称为零缺口

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